介绍
《BPR: Bayesian Personalized Ranking from Implicit Feedback》讨论了个性化排序学习模型的一个通用方法：Bayesian Personalized Ranking。主要贡献有：
- 1.描述了通用的优化方法：BPR-OPT，它来自于对最优个性化排序的最大后验估计。我们展示了BPR-OPT在AUC上的分析。
- 2.对于最大化BPR-OPT，我们提出了通用学习算法LearnBPR，它基于SGD，在训练过程使用bootstrap sampling。我们展示了该算法会优于最优化BPR-OPT时的SGD。
- 3.我们展示了如何应用learnBPR到两个state-of-art推荐模型中
- 4.我们的实验经验上展示了个性化排序任务，使用BPR的模型效果要好于其它学习算法
2.相关工作
推荐系统中最流行的模型是kNN CF。传统上，kNN的相似矩阵通过启发法（heuristics）进行计算（例如：Pearson相关度），但在最近的工作中，相似矩阵可以看成是模型参数，可以学到。最近，矩阵分解（MF）在推荐系统中非常流行，可以使用隐式和显式反馈。在最近工作中，SVD也被证明是可以学习特征矩阵。通过SVD学习得到的MF模型，被证明是很容易overfitting。因而提出了正则化学习方法。对于item的预测，Hu等人提出了一个带case weights的正则的最小二乘优化(WR-MF)。case weights可以被用于减小负样本的影响。Hofmann提出了一个概率隐语义模型来进行item推荐。Schmidt-Thieme将该问题转成一个multi-class问题，并使用一个二分类集合来求解它。即使在item预测上的上述所有工作。。。
本文中，我们主要关注模型参数的离线学习。将学习方法扩展到在线学习情况——例如：添加一个新用户，它的历史增加从0到1，2，… feedback事件——对于MF的排序预测已经被学到。相同的fold-in策略可以被用于BPR。
。。。
3.个性化排序（Personalized Ranking）
个性化排序的任务，会为一个用户提供一个items排序列表。这也被称为item推荐。一个示例是，在线电商希望推荐一个个性化的items排序列表，用户会从中购买。在本paper中，我们会研究以下情形：ranking必须从用户的隐式行为（例如：过去的购买）进行infer得到。隐式反馈系统只提供正例数据（正样本）。未被观察到(non-observed)的user-item pairs（例如：一个用户没有购买一个item）会是一个真实负反馈（用户对购买该item不敢兴趣）以及缺失值（用户可能会在将来购买该item）的混合。
3.1 公式化
图1: 在左侧，为已观察到的数据S。直接从S中学习是不可行的，因为只有正反馈被观察到。通常负例数据通过使用0值填充矩阵来生成
假设U是所有users的集合，I是所有items的集合。在我们的场景下，隐式反馈\(S \subseteq U \times I\)（见图1左侧）。类似这种反馈方式有：电商中的购买行为，视频观看 或者 网页上的点击。推荐系统的任务是提供给用户一个个性化总排序(personlaized total ranking): \(>_u \subset I^2\)，其中\(>_u\)必须满足一个总顺序属性：
\[\begin{aligned} & \forall i,j \in I: i \neq j \Rightarrow i >_u j \vee j >_u i \ \ (totality) \\ & \forall i,j \in I: i >_u j \wedge j >_u i \Rightarrow i = j \ \ (antisymmetry) \\ & \forall i,j \in I: i >_u j \wedge j >_u k \Rightarrow i >_u k \ \ (transitivity) \end{aligned}\]- totallity: 总体性
- antisymmetry: 反对称性
- transitivity: 传递性
出于便利，我们也定义了：
\[I_u^+ := {i \in I: (u,i) \in S} \\ U_i^+ := {u \in U: (u,i) \in S}\]3.2 问题分析
前面提到，在隐式反馈系统中只有正例(positive classes)被观察到。剩余数据其实是实际负例(negative)与缺失值（missing value）的一个混合。对于应付缺失值问题，最常见的方法是：忽略所有缺失值。通常典型的机器学习模型不能学习任何东西，因为他们两者间不能进行区分这两者(负例和缺失值)。
对于item推荐，常用的方法是，对一个item预测一个个性化分\(\hat{x}_{ui}\)，它可以影响用户对该item的偏好。接着，该items会根据该分值进行排序。对于item推荐的机器学习方法，通常会从S中创建训练数据：给定：
- 正例：\((u, i) \in S\) pairs
- 负例：所有在\((U \times I) \backslash S\)中的其它组合
如图1所示。接着，模型会拟合该数据。这意味着模型的最优化是为在S中的元素预测value是1, 其余为0。该方法的问题是，在模型中将来进行排序的所有元素（\(U \times I \backslash S\)）在训练期间都会作为负反馈被表示给机器学习算法。这意味着：如果一个模型具有足够表现力（它可以精准拟合训练数据），它根本不能进行排序，因为它的预测值基本为全0(很稀疏，大部分为0, 全预测对）。为什么这样的机器学习方法可以预测rankings？唯一原因是，有策略阻止overfitting，比如：正则化。
我们使用一种不同的方法：通过使用item pairs作为训练数据，然后为正确(correctly)的ranking item进行最优化（而非对单个items进行打分），因为这比使用负例来替代缺失值要更好。从S中，我们可以尝试为每个user parts（\(>_u\)）进行重构。如果一个item i被user u观看过，（例如：\((u,i) \in S\)）——那么，我们假设该user喜欢该item要胜过其它未观察到的items。
图2: 在左侧，已观察到的数据S。我们的方法会在一个items pair间创建特定用户的pairwise偏好\(i >_u j\)。在右侧，加号(+)表示一个用户偏爱item i胜过item j；减号(-)表示他偏爱j胜过i。
例如，在图2中，user \(u_1\)已经观看过item \(i_2\)，但没看过item \(i_1\)，因此我们假设，该用户喜欢\(i_2\)要胜过\(i_1\)：\(i_2 >_u i_1\)。对于被一个用户同时观看过的两个items，我们不能推断更偏好哪个。对于用户未观看过的两个items来说（比如：对于user \(u_1\), item \(i_1\)和\(i_4\)），相类似，也不能推断哪个更好。为了将这种现象公式化，我们创建训练数据 \(D_S : U \times I \times I\)：
\[D_S := \lbrace (u, i, j) | i \in I_u^+ \wedge j \in I \backslash I_u^+ \rbrace\]\((u,i,j) \in D_S\)的语义是，user \(u\)被假设成：喜欢i，胜过j。由于\(>_u\)是非对称的，负例会被隐式对待。
我们的方法有两个优点：
- 1.我们的训练数据同时包含了正负例pairs以及缺失值。介于两个未观察到的items间的缺失值是将来必须排序的item pairs。这意味着，从pairwise的角度看，训练数据\(D_S\)和测试数据是不相交的。
- 2.为排序的实际目标函数创建训练数据，例如：观察到\(>_u\)的子集\(D_S\)被用成训练数据。
4.BPR
在这部分，我们为解决个性化排序任务生成了一种通用方法。对于个性化排序，它包含了通用优化准则：BPR-OPT，它源自对该问题的Bayesian分析，会使用似然函数来为\(p(i >_u j \mid \Theta)\)以及模型参数\(p(\Theta)\)的先验概率。我们展示了排序统计AUC的分析。对于遵循BPR-OPT的学习模型，我们提出了算法learnBPR。最后，我们会展示BPR-OPT和LearnBPR是如何应用到两个state-of-art的推荐算法（MF和adaptive kNN）上。比起常用的训练方法，使用BPR来优化这些模型可以生成更好的rankings。
4.1 BPR优化原则
为所有items \(i \in I\)寻找正确的个性化排序的Bayesian公式，是为了最大化以下后验概率，其中\(\Theta\)表示一个指定模型类别(比如：MF)的参数向量。贝叶斯公式为：
\[P(\Theta | >_u) \propto p(>_u | \Theta) p(\Theta)\]这里，\(>_u\)是对于user u希望但隐含的偏好结构。所有用户都假设行为间相互独立。我们也假设：对于一个指定用户，每个items \((i,j)\) pair的顺序，与每一个其它pair相互独立。因而，对于所有用户\(u \in U\)，以上的特定用户的似然函数\(p(>_u \mid \Theta)\)可以首先被重写成：单个密度(densities)和第二个的乘积的组合。
\[\prod\limits_{u \in U} p(>_u | \Theta) = \prod\limits_{(u,i,j) \in U \times I \times I} p(i >_u j | \Theta)^{\delta((u,i,j) \in D_S)} \cdot(1-p(i >_u j | \Theta))^{\delta((u,j,i) \notin D_S}\]其中\(\delta\)是指示函数：
\[\delta(b) := \begin{cases} 1 & \text{if b is true,} \\ 0 & \text{else} \end{cases}\]归因于合理的pairwise ordering scheme的总体(totality)和非对称性(antisymmetry)，上述公式可以简化为：
\[\prod\limits_{u \in U} p(>_u | \Theta) = \prod\limits_{(u,i,j) \in D_S} p(i >_u j | \Theta)\]到目前为止，通常不会保证获得一个个性化的总顺序。为了得到它，必须满足之前提到过的合理性质（totality、antisymmetry、transitivity）。为了这样做，我们定义了一个用户喜欢item i胜过item j的独立概率：
\[p(i >_u j | \Theta) = \sigma( \hat{x}_{uij} (\Theta))\]其中：
- \(\sigma\)是logistic sigmoid：\(\sigma(x) := \frac{1}{1+e^{-x}}\)
- \(\hat{x}_{uij}(\Theta)\)是一个特定的关于模型参数向量\(\Theta\)的real-valued函数，它会捕获user u、item i、item j间的特殊关系。
换句话说，我们的通用框架会将建模在u、i、j间的关系的任务表示到一个底层模型类（比如：MF或adaptive kNN）上，它们负责估计\(\hat{x}_{uij}(\Theta)\)。因而，统计方式建模一个个性化总顺序\(>_u\)变得可行。出于便利，后续章节我们会跳过介绍来自\(\hat{x}_{xij}\)的参数\(\Theta\)。
至今，我们已经讨论了似然函数。为了补全个性化排序任务的Bayesian建模方法，我们引入了一个通用的先验密度\(p(\Theta)\)，它是一个零均值、协方差矩阵\(\sum_{\Theta}\)的正态分布。
\[p(\Theta) \sim N(0, \sum_{\Theta})\]下面，为了减小未知超参数的数目，我们设置\(\sum_{\Theta} = \lambda_{\Theta} I\)。现在，我们可以将最大后验估计进行公式化，来生成我们为个性化排序BPR-OPT的通用最优化准则：
\[\begin{aligned} BPR-OPT &:= ln \ p(\Theta | >_u) \\ & = ln \ p(>_u | \Theta) p(\Theta) \\ & = ln \ \prod\limits_{(u,i,j) \in D_S} \sigma(\hat{x}_{uij}) p(\Theta) \\ & = \sum\limits_{(u,i,j) \in D_S} ln \ \sigma(\hat{x}_{uij}) + ln \ p(\Theta) \\ & = \sum\limits_{(u,i,j) \in D_S} ln \ \sigma(\hat{x}_{uij}) - \lambda_{\Theta} \|\Theta \|^2 \end{aligned}\]其中\(\lambda_{\Theta}\)是模型特定的正则化参数。
4.1.1 AUC最优化分析
有了Bayesian Personalized Ranking(BPR) scheme的公式，很容易理解BPR和AUC间的分析。每个用户的AUC通常被定义为：
\[AUC(u) := \frac{1}{ | I_u^+ | |I \backslash I_u^+ |} \sum\limits_{i \in I_u^+} \sum\limits_{j \in | I \backslash I_u^+|} \sigma(\hat{x}_{uij} > 0)\]这里，平均AUC是：
\[AUC := \frac{1}{|U|} \sum\limits_{u \in U} AUC(u)\]…(1)
其中, \(z_u\)是归一化常数：
\[z_u = \frac{1} { | U | | I_u^+ | | I \backslash I_u^+|}\]在(1)和BPR-OPT间的分析是很明显的。除了归一化常数\(z_u\)外，他们只在loss function上有区别。AUC会使用不可微(non-differentiable)的loss \(\sigma(x>0)\)，它等同于Heaviside function:
\[\sigma(x > 0) = H(x) := begin{cases} 1, & \text{ x > 0 } \\ 0, & \text{ else } end{cases}\]作为替代，我们会使用可微loss \(ln \sigma(x)\)。惯例上，当为AUC进行最优化时【3】，替代不可微的Heaviside函数。通常，替代选择是启发式的（heuristic），并且有一个与\(\sigma\)相类似的相似形状函数（similarly shaped function）（见图3）。在本paper中，受MLE的启发，我们已经已经生成了替代法 \(ln \sigma(x)\)。
图3: 用于最优化AUC的loss function。不可微的Heaviside H(x)通常使用sigmoid \(\sigma(x)\)来近似。我们的MLE导数建议使用\(ln \sigma(x)\)来替代
4.2 BPR learning算法
在最后一节，我们已经为个性化排序生成了一个最优化原则（optimization criterion）。由于criterion函数是可微的，基于梯度下降(gradient descent)的算法是一个用于最大化的很明智的选择。但正如我们所见，对于我们的问题，标准梯度下降并不适合。为了解决该问题，我们提出了LearnBPR，一个基于SGD的、在训练的三元组上进行bootstrap sampling的算法（见图4）。
图4:基于SGD的boostrapping BRP最优化模型。学习率\(\alpha\)，正则参数\(\lambda_{\Theta}\)
首先，BPR-OPT的梯度会各自按模型参数求导：
\[\begin{aligned} \frac{\partial {BPR-OPT}}{\partial \Theta} & = \sum_{(u,i,j) \in D_S} \frac{\partial}{\partial \Theta} ln \sigma(\hat{x}_{uij}) - \lambda_{\Theta} \frac{\partial}{\partial \Theta} \| \Theta \|^2 \\ & \propto \sum\limits_{(u,i,j) \in D_S} \frac{-e^{-\hat{x}_{uij}}}{1+e^{-\hat{x}_{uij}}} \cdot \frac{\partial}{\partial \Theta} \hat{x}_{uij} - \lambda_{\Theta} \Theta \end{aligned}\]对于梯度下降，两种常用算法是full GD或SGD。在第一种方法中，每一step，会在所有训练数据上进行计算，接着模型参数会使用learning rate \(\alpha\)进行更新：
\[\theta \leftarrow \Theta - \alpha \frac{\partial BPR-OPT} {\partial \Theta}\]总之，该方法会在“正确”方向上产生一个下降，但收敛很慢。因此，我们在\(D_S\)上有\(O(\mid S \mid \mid I \mid)\)条训练三元组(triples)，在每个update step上计算full gradient是不可行的。再者，对于使用full DG进行BPR-OPT的最优化、以及在训练pairs上的数据倾斜，会导致很差的收敛。想象下，一个item i，通常是positive的。接着我们在loss中的\(\hat{x}_{uij}\)上有许多项(terms)，因为对于许多用户u、item i，会与所有负例items j进行对比（占主导的分类）。因而，模型参数的梯度依赖于i是否在梯度上占据主导地位。这意味着必须选择非常小的learning rates。第二，由于梯度的不同，正则化很难。
另一个流行的方法是SGD。在这种情况下，对于每个triple \((u,i,j) \in D_S\)，只会执行一个更新。
\[\Theta \leftarrow \Theta + \alpha ( \frac{e^{-\hat{x}_{uij}}}{1+e^{\hat{x}_{uij}}} \cdot \frac{\partial}{\partial \Theta} \hat{x}_{uij} + \lambda_{\Theta} \Theta)\]总之，对于我们的倾斜问题，这是一个好方法。但training pairs遍历的顺序是很严格的。一个常用的方法是，以item-wise或user-wise的方式遍历数据，会产生很差的收敛，因为在相同的user-item pair上有许多连续的更新——例如：对于一个user-item pair (u,i)，有许多j 满足\((u,i,j) \in D_S\)。
为了解决这个问题，我们建议使用一个SGD算法来随机选择triples（非均匀分布）。该方法在连续更新steps很小时，会选择相同的user-item组合。我们建议使用一个有放回的bootstrap sampling方法，因为在任意step上都可能执行stopping。放弃通过该数据进行full cycles的思想，在我们的case中特别有用，因为样本数目会非常大，为了收敛通常一个full cycle的一部分就足够了。在我们的评估中，我们选择了单个steps的数目，它线性依赖于观察到的正反馈S的数目。
图5展示了一个常用的user-wise SGD、与我们的带bootstrapping的LearnBPR的比较。该模型是16维的BPR-MF。正如你看到的，LearnBPR比user-wise GD收敛更快。
图5: 常见的user-wise SGD与我们的基于bootstrapp sampling的learnBPR算法收敛率的经验比较
4.3 使用BPR来学习模型
对于item推荐，下面我们描述了两个state-of-the-art的模型，以及如何使用我们提出的BPR方法来学习它们。我们已经选择两个不同的模型：MF[5,12]和learned kNN[8]。这两个模型都尝试建模一个用户在一个item上的隐式偏好。它们的预测是对于每个user-item-pair (u,l)的一个实数 \(\hat{x}_{ul}\)。
由于在我们的optimization中，我们有triples \((u,i,j) \in D_S\)，我们首先对estimator \(\hat{x}_{uij}\)进行解耦，并将它定义为：
\[\hat{x}_{uij} := \hat{x}_{ui} - \hat{x}_{uj}\]现在，我们可以应用任意标准的CF模型来预测\(\hat{x}_{ul}\)。
需要重点注意的是，尽管在其它工作中我们使用相同的模型，我们会使用不同的准则(criterion)对它们进行最优化。这会产生一个更好的排序，因为我们的准则对于排序任务是最优的。我们的准则不会尝试将单个predictor \(\hat{x}_{ul}\)看成是单个数字，但作为替换，尝试对两个预测的差\(\hat{x}_{ui} - \hat{x}_{uj}\)进行分类。
4.3.1 MF
预测\(\hat{x}_{ui}\)的问题可以看成是估计一个矩阵：\(X: U \times I\)。对目标矩阵X使用MF，可以通过两个低秩矩阵\(W: \mid U \mid \times k\)和\(H: \mid I \mid \times k\):
\[\hat{X} := W H^t\]其中k是维度/秩 (dimensionality/rank)的近似。在W中的每行 \(w_u\)可以被看成是描述一个user u的一个feature vector，相似的，H中的每行\(h_i\)描述了一个item i。因而，预测公式可以被写为：
\[\hat{x}_{ui} = \langle w_u, h_i \rangle = \sum\limits_{f=1}^{k} w_{uf} \cdot h_{if}\]除了点乘\(\langle \cdot, \cdot \rangle\)外，总之类似于[11]的任意kernel都可以被使用。对于MF的模型参数是\(\Theta = (W, H)\)。该模型参数可以被看成是隐变量（latent variables），会建模一个用户的未观察到的品味(taste)、以及一个item未观察到的属性(properties)。
通常，通过SVD根据最小二乘获得的X的的最佳近似\(\hat{X}\)。对于机器学习任务，SVD会overfits，因此提出了许多其它的MF方法，包含正则化最小二乘最优化，非负因子分解，最大间隔因子分解，等。
对于排序任务，例如：估计一个用户是否偏爱一个item胜过其它item，一个更好的方法是根据BPR-OPT准则来最优化。这可以通过使用提出的LearnBPR来达到。正如之前所述，对于使用LearnBPR的最优化，每个模型参数\(\theta\)的梯度\(\hat{x}_{uij}\)是已知的。对于MF模型，导数为：
\[\frac{\partial}{\partial \theta} \hat{x}_{uij} = \begin{cases} (h_{if} - h_{jf}) & \text{if $\theta = w_{uf}$ } \\ w_{uf} & \text{if $\theta = h_{if}$} \\ -w_{uf} & \text{if $\theta = h_{jf}$} \\ 0 & \text{else} \end{cases}\]另外，我们使用三个正则化常数：
- \(\lambda_W\)对应用户特征W;
item features H有两个正则常数：
- \(\lambda_{H^+}\)被用于只在\(h_{if}\)上用于positive更新；
- \(\lambda_{H^-}\)用于在\(h_{jf}\)上的negative更新
4.3.2 Adaptive KNN
最近邻方法在CF中很流行。它依赖items间（item-based）或users间（user-based）的相似度衡量。以下我们描述了item-based方法，通常他们会提供更好的结果，但user-based方法也类似。该思想是：为一个user u预测一个item i，它依赖于item i与该用户过往看过的其它所有items(例如：\(I_u^+\))间的相似度。通常，\(I_u^+\)中只有k个最相似的items会被看成是K个最近邻。如果items间的相似度被选中，你可以比较在\(I_u^+\)上的所有items。对于item-based KNN的item预测：
\[\hat{x}_{ui} = \sum\limits_{l \in I_u^+ \wedge l \neq i} c_{il}\]其中：\(C: I \times I\)是对称的（item-correlation / item-similarity）矩阵。这里，kNN的模型参数为\(\Theta = C\)。
最常用的选择C的方法是，通过应用一个启发式相似度来衡量，比如：cosine向量相似度：
\[c_{i,j}^{cosine} := \frac{|U_i^+ \cap U_j^+|} {\sqrt{ |U_i^+ | \cdot |U_j^+|}}\]一个更好的策略是，通过学习来将相似度 C适配该问题。这可以通过直接使用C作为参数，或者如果items数很大，你可以学习一个C的因子分解\(H H^t\)，其中：\(H: I \times k\)。下面，在我们的评估中，我们会使用第一种方法来直接学习C，无需因子分解。
为了对kNN模型最优化来进行ranking，我们使用BPR-OPT准则，并使用LearnBPR算法。为了应用该算法，\(\hat{x_{uij}}\)对应模型参数C的梯度为：
\[\frac{\partial}{\partial \Theta} \hat{x}_{uij} = \begin{cases} +1 & \text{if $\theta \in \lbrace c_{il}, c_{li} \rbrace \wedge l \in I_u^+ \wedge l \neq i,$} \\ -1 & \text{if $\theta \in \lbrace c_{jl}, c_{lj} \rbrace \wedge l \in I_u^+ \wedge l \neq j,$} \\ 0 & \text{else} \end{cases}\]我们有两个正则常数，\(\lambda_+\)用于在\(c_{il}\)上更新，\(\lambda_{-}\)用于在\(c_{jl}\)上更新。
5.与其它方法的关系
- WR-MF: Weighted Regularized Matrix Factorization
- MMMF: Maximum Margin Matrix Factorization
略
6.评估
在我们的评估中，我们比较了BPR学习与其它学习方法。我们选择两个流行的模型：MF和kNN。MF模型的效果要好于其它模型（比如：Bayesian模型URP、PLSA等 ）。在我们的评估中，MF模型使用三种不同方法学到：SVD-MF, WR-MF, BPR-MF。对于kNN，我们比较了Cosine-kNN，以及一个使用BPR方法优化的模型(BPR-kNN)。另外，我们也上报了baseline（most-polular）的结果，它会按用户独立的方式来加权每个item：比如：\(\hat{x}_{ui}^{most-pop} := \mid U_i^+ \mid\)。另外，我们给出了对于任意非个性化排序方法在AUC (\(np_{max}\))的理论上界。
6.1 datasets
我们使用两个来自不同应用的数据集。
- Rossmann dataset：来自在线电商。它包含了1w用户在4k items上的购买历史。总共有426612个购买记录。该任务是预测用户希望在下次购买的一个个性化items列表.
- Netflix DVD rental dataset: 该数据集包含了用户行为的打分，其中一个用户对电影提供了1-5星的显式评分。如果我们希望以隐式反馈的方式求解，我们可以移除rating。该任务是预测用户是否可能对一个电影进行评分。我们会为用户提供一个最可能打分的个性化排序列表。对于Netflix我们创建了一个subsample: 1w用户，5000 items，包含了565738个rating动作。我们会做子抽样：每个用户至少包含10个items，每个item至少有10个用户。
6.2 评估方法
我们使用留一法（leave-one-out）来进行评估，训练集\(S_{train}\)，测试集\(S_{test}\)。该模型会在\(S_{train}\)上学习，并在\(S_{test}\)上通过平均AUC统计进行评估：
\[AUC = \frac{1}{|U|} \sum\limits_{u} \frac{1}{|E(u)|} \sum\limits_{(i,j) \in E(u)} \sigma(\hat{x}_{ui} > \hat{x}_{uj}\]…(2)
其中，每个用户u评估的pairs为：
\[E(u) := \lbrace (i,j) | (u,i) \in S_{test} \wedge (u,j) \notin (S_{test} \cup S_{train})rbrace\]…(2)
AUC越高表示效果越好。随机猜测法的AUC是0.5,最好为1。
我们会重复10次实验，每次抽取新的train/test splits。超参数通过grid search进行最优化。
6.3 结果
图6